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...金大概率仍留在市场，不会产生过度市场冲击。股指期货贴水将会加大？多空策略怎么办？这是7月10日晚量化私募圈最为关注的一个问题。有量化人士坦言：“多空策略怕是要退出历史舞台了。”保证金比例现在是100%，要提高...……更多
2024-07-11 23:15:00贴水,期货,策略,规模,策略,影响
...中到期了，客户很快就亏着出来了。”IM、IC合约现深度贴水
根据上述1月18日的报道，中证500、中证1000股指期货近期贴水持续加深，而这很可能与雪球产品敲入有关。中证1000指数股指期货各合约收盘情况中证1000指数股指期货多...……更多
2024-01-22 21:06:00贴水,雪球,合约,深度,压力,产品
...量化赛道逐渐拥挤，Alpha 收益获取难度提升的同时，常年贴水的基差也进一步蚕食了收益，部分投资者选择赎回观望。目前公募基金市场上存续的市场中性策略产品共23 只，合计规模约83亿元，在权益类产品中的占比相对较低。...……更多
2024-10-21 06:26:00中性,策略,中性,策略,市场,产品
...不转为使用股指期货或指数ETF用于对冲，可能使股指期货贴水加大或使指数ETF的融券报价升高，因此也使不用融券的团队对冲成本提高，暂停限售股出借。另外，融券从原来实时变成了次日，也增加了交易的不确定性。“券商需...……更多
2024-02-04 15:52:00期货,监管,指数,交易,策略,影响
...了，券商需要平掉股指期货对冲，平的多了，股指期货就贴水了。但股指贴水对于中性策略来说，可是做K的额外成本买的小票赚的超额都不够贴水的，于是只能平掉股票，大家都平，就发现一卖就跌停，流动性踩踏了。最惨的...……更多
2024-02-10 21:11:00牛市,国家队,国家,一格,股票,小票
...位分散的基础上，通过量化策略优选股票，基于波动率、贴水水平和择时信号动态地使用股指期货进行对冲，力求在风险可控的同时更好地追求超额收益。“
换言之，这家私募向客户披露的重点是股指期货工具进行多空操作。...……更多
2024-07-14 23:45:00大厂,产品,产品,策略,投资,机构
...中证500指数增强为主的持仓相匹配的。这两个品种的基差贴水的情况较为友好，符合我们对稳健运作的要求；而中证1000的对冲成本较高，股指期货上市以来多数时候深度贴水，存在较大的不确定性，或会带来较大的波动，因此...……更多
2024-02-29 12:00:00华宝,议论,重要性,策略,基金,基金
...品敲入后，潜在影响为交易平台平仓期货多头，致使基差贴水走阔；但由于盘中持仓量增加，判断期货空头开仓力量更加主导。雪球产品敲入主要对期货基差产生冲击，但期货基差再向股市传递影响的逻辑并不清晰。因此雪球产...……更多
2024-01-21 07:50:00雪球,规模,影响,市场,产品,雪球
...。）雪球过去的高票息很大程度上取决于股指期货的大幅贴水。在股指期货临近到期时，因交割制度，期货价格与现货价格将非常接近，所以滚动做多股指期货可以获得贴水收益【2】，历史上雪球高票息部分来源于此。（注2：...……更多
2024-01-29 17:25:00击球,余力,雪球,期权,波动,收益
...冲行为通常表现为“低买高卖”，有利于改善股指期货“贴水”现象，证券公司的收益主要来源于对冲收益，不存在与客户“对赌”行为。据介绍，目前存量雪球规模大约在2000亿元至3000亿元。有相关人士指出，虽说雪球敲入确...……更多
2024-01-24 14:17:00雪球,雪球,产品,市场,结构,投资
...平仓中证500和1000股指期货，由于平仓的量太大，期指的贴水被越扯越大，最大的时候到过年化百分之四五十。这么大的贴水，市场中性产品扛不住了，中性的收益是超额，成本是贴水，这种贴水下再做下去，铁定亏死，所以赶...……更多
2024-02-08 18:18:00期货,限制,业务,指数,平仓,交易
...受到现货上涨的影响较小，导致目前基差上涨过快，盘面贴水较多。预计下周现货价格仍有上涨可能但空间不会太大，盘面受到现货影响可能同步上涨但基差不会有太大变化。■ 策略中性■ 风险无鸡蛋(3275, -41.00, -1.24%)观点■ ...……更多
2024-02-05 01:31:00华泰,期价,生猪,现价,期货,现货
...司全年业绩的高增长奠定了基础。NO.2 股指期货IC、IM合约贴水幅度持续加深，机构：或与雪球产品敲入有关最近，股指期货IC（中证500股指期货）、IM（中证1000股指期货）合约贴水程度出现逐渐扩大的现象，引发了一些机构的关...……更多
2024-01-19 13:55:00湘财,净利,净利润,证券,基金,湘财
...分量化策略是需要围绕宽基指数进行交易，在股指期货升贴水不稳定的情况下，量化产品就会交易宽基指数的ETF，比如量化ETF期权策略、量化ETF套利策略、ETF的T0策略等。此外，量化指数增强策略为了稳定当前超额，就会买入对...……更多
2024-05-30 23:30:00主观,份额,热情,策略,投资,份额
摘 要30年期国债期货上市，覆盖“短—中—长—超长”期限的国债期货产品体系基本形成。作为重要的基础利率风险管理工具，国债期货对于国债现货具有价格发现、波动率平稳以及流动性提升三方面作用。本文针对其中的流...……更多
2024-03-08 21:23:00国债,流动性,债券,期货,流动,策略
...席研究员石丽红还指出，随着收获进度推进，以去年巴西贴水暴跌的经验指引下，市场对南美升贴水持看空态度，出口商放空较多，这导致巴西大豆升贴水也出现提前下跌。巴西2月船期CNF升贴水从1月初的155美分跌至30美分，3月...……更多
2024-02-05 01:12:00巴西,豆类,大豆,期货,冲击,市场
...经记者表示，自家对冲产品空头部分并非融券，而是股指期货，所以影响并不大。通过股指期货对冲的机构对新规不敏感1月28日，证监会宣布全面暂停限售股出借，并将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券...……更多
2024-02-02 00:11:00效率,策略,影响,策略,影响,头寸
...士指出，传言中这种简单对冲的做法，只要是有交易股指期货的投资者都可以操作。但是对于正规量化投资逻辑而言，很少基于这么短期的市场表现随意更改策略，这样很容易形成风格暴露，“从正规量化投资的投资逻辑来看，...……更多
2024-01-23 09:56:00雪球,策略,雪球,指数,区间,产品
...是上周回撤估计2%左右，各个产品有些差异。全部是由于期货基差收敛以及所有期货合约转变为正基差导致的亏损，负基差的收敛损失是我们需要承担的一次性损失。而当前的大幅正基差损失是暂时的，主要是因为上交所保单不...……更多
2024-10-02 07:05:00中性,期货,策略,产品,升水,市场
结算价格指数呈现偏弱态势 集运指数期货持续贴水现货 【结算价格指数呈现偏弱态势 集运指数期货持续贴水现货】财联社11月22日电，中国期货市场首个指数期货——上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）期货自今年8月份...……更多
2023-11-22 07:57:00集运,指数,贴水,价格指数,态势,结算
...下调存款利率影响，债券市场近期再次走牛，30年期国债期货价格不断刷新历史纪录。7月30日，30年期国债期货盘中拉升涨超0.5%，最高报价达111.48元，再次刷新该期货合约的历史纪录。自7月8日创下阶段低点以来，30年期国债期货...……更多
2024-07-31 06:53:00基年,收益,行情,利率,年期,国债
...位分散的基础上，通过量化策略优选股票，基于波动率、贴水水平和择时信号动态地使用股指期货进行对冲，可以在风险可控的同时更好地赚取超额收益，在充满不确定的环境下也可以为投资人打造更优的持有体验。另有部分百...……更多
2024-02-03 01:11:00投资者,多家,旗下,行动,机构,投资
...前出现业绩“跳水”。据悉，涉及的是该机构旗下的商品期货策略（俗称“CTA策略”）。仅仅2024年，该策略的年内净值跌幅就达6.26%（截至1月5日）。同期，南华商品指数的跌幅只有0.39%。短短四个交易日，净值出现6个百分点的...……更多
2024-01-10 16:52:00开年,大厂,天鹅,机构,期货,策略
...人工智能进行量化投资的基金公司，投资领域涉及股票、期货等，核心团队拥有多年的市场研究背景及丰富的投资经验，投研人员均为海内外名校毕业，金融、数学、计算机等科学领域的顶尖复合型人才。[应合规要求，私募基...……更多
2024-02-06 23:53:00地区,投资,规模,收益,地区,公司
...就折价了，场内基金才叫折价，期货这边的术语应该叫“贴水”。不管折价还是贴水，总之就是期货价格低于指数价格，一段时间里面，期货跌得比指数多，或者涨得比指数少。👇图就是中证500指数和500股指期货走势图，很明...……更多
2024-02-10 21:20:00风险,中小,雪球,指数,期货,券商
...告》，即在部分非基准交割区域通过交割厂库动态调整升贴水、提货人选择提货点的方式满足不同区域产业企业参与尿素期货交割的需求。作为重要的农资品种，尿素生产与消费区域广泛，在农业省份均有现货贸易与流通，各区...……更多
2024-03-23 06:20:00尿素,农资,期货,能力,产业,服务
...期观望为主。核心观点■市场分析铝现货方面：LME铝现货贴水38.87美元/吨。SMMA00铝价录得19010元/吨，较前一交易日下降80元/吨。SMMA00铝现货升贴水较前一交易日下降10元/吨至10元/吨，SMM中原铝价录得18850元/吨，较前一交易日下降...……更多
2024-02-05 01:27:00华泰,震荡,现货,期货,交易日,氧化铝
...为放量震荡，指数期权端隐含波动率明显回落，指数基差贴水明显缩小，这些特征都表示出市场对于后市题材和风格存在分歧。这种分歧目前正在向着积极的方向发展。一方面，3月制造业PMI大幅跃升至荣枯线以上，同时显示国...……更多
2024-04-02 10:16:00期货,日报,金融,国债,市场,年期
沪深300股指期货贴水转平水运行，中证500、中证1000股指期货贴水大幅收缩，表明投资者正在大比例买入远期合约，意味着投资者信心正在恢复，股市也出现由跌势向涨势反转的契机。很久以来，股指期货的运行都是远期合约的...……更多
2024-02-07 18:37:00期货,信心,正在,合约,期货,投资者
...区间，雪球或将继续面临集中敲入，给股指期货基差带来贴水走阔风险。但面临风险性的同时也意味着机遇，“比如在上周一IC、IM基差大幅走弱之后，随后两个交易日期指贴水出现快速修复，基本重回此前水平。”刘超表示，...……更多
2024-02-05 01:09:00期货,情绪,风险,价值,市场,市场
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