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...播。据券商中国记者了解，在市场风格剧烈变化下，量化中性产品近期的确遭遇了大面积回撤，产品期货端则因为对冲亏损导致保证金压力陡增。罕见大幅升水股指期货市场的大涨并不令人意外，但涨幅着实惊人。截至9月27日收...……更多
2024-09-28 08:19:00暴力,真相,升水,期货,中性,产品
...元发布致歉客户信，其表示，上周市场极度活跃，对公司中性产品的影响明显，首先是上周回撤估计2%左右，当前的大幅正基差损失是暂时的，主要是因为上交所保单不畅导致的。早在上周五，在私募圈就流传出某量化私募的alph...……更多
2024-10-02 07:05:00中性,期货,策略,产品,升水,市场
...跌跌不休”的油价见底了吗？可以看出原油供需关系的“期货升水”指标或许在告诉市场，并没有。12月14日，媒体报道称，石油市场正处在期货溢价的状态，也就是交易员所说的“升水”（contango），这表明市场认为在明年6月...……更多
2023-12-16 11:14:00升水,预兆,油价,期货,原油,石油
...略来看，量化私募旗下产品有量化多头、股票多空、市场中性策略，还有少部分的主观多头，量化多头占据多数，有584只产品，近三年收益均值为7.3%，近三年超额收益均值为51.40%。收益上来看，股票市场中性策略的产品表现居...……更多
2024-02-06 20:58:00业绩,策略,股票,产品,收益,产品
...动天然橡胶上涨。类似品种还有20230901-20230904期间氧化铝期货主力的上涨等。行业基本面表现平淡合成胶行业方面，23年8月31日，镇海炼化、上海石化、扬子石化丁二烯出厂价执行7600元/吨。与8月30日持平。周度数据来看，国内高...……更多
2024-02-05 00:57:00橡胶,橡胶,升水,市场,天然,价格
...的大幅回撤，量化基金也成为了市场讨论的热点。而市场中性策略作为量化投资的代表之一，同样受到市场关注。量化对冲策略到底是如何运作的？所谓的“市场中性”，如何才能做到？量化对冲如何防止重大回撤，实现稳健投...……更多
2024-02-29 12:00:00华宝,议论,重要性,策略,基金,基金
...理人通过和券商收益互换对冲加杠杆的交易模式，以市场中性策略为主，并带有2到4倍交易杠杆。今年开年以来，中小市值个股迅速下跌，尤其是微盘股重挫，宣告了去年以来由微盘股主导的行情快速终结，使得大批从微盘股暴...……更多
2024-02-08 18:18:00期货,限制,业务,指数,平仓,交易
...么办？对此，有业内人士表示：“要么消失，要么退回到中性。”此外，上述利好消息对指数增强、量化选股等多头策略为主的量化私募又有多大影响？记者与多位业内人士进行了探讨。多空策略规模或将萎缩7月10日，证监会依...……更多
2024-07-11 23:15:00贴水,期货,策略,规模,策略,影响
...季节，腌制腊肉的准备工作也被许多家庭提上日程。生猪期货主力合约价格已经连续三个交易日下跌，昨日跌幅接近2%，创阶段新低。四季度本身就是猪肉的消费旺季，接下来的市场走势，对于来年生猪养殖信心有较大影响。针...……更多
2023-11-08 09:34:00三连,新低,冷空气,旺季,阶段,消费
...人，公司主要对外的策略线是以葛新元为核心的股票市场中性策略和以杨佳杰为核心的期权套利策略。葛新元为公司投资总监，南京大学商学院数理金融专业博士后，副教授。曾任国信证券研究所金融工程首席分析师副所长，光...……更多
2024-02-06 21:22:00期权,中性,业绩,策略,股票,投资
...DMA策略进行了关联。据了解，目前市场上大多数DMA产品为中性策略。某业内人士分析指出，随着融券保证金提高，导致私募中性策略产品的部分融券对冲改为股指期货对冲，同时“雪球”建仓少、集中敲入等多头力量减少，中证...……更多
2024-01-22 21:06:00贴水,雪球,合约,深度,压力,产品
...业板50ETF等净申购额均在百亿元以上。
同时，节前一周期货市场总体反映出投资者较为乐观。以沪深300指数衍生品为例，Choice数据显示，节前最后一个交易日（9月28日），沪深300股指期货升水0.31%，处于较高水平。分析人士认为...……更多
2023-10-09 17:18:00信号,多个,资金,市场,期货,升水
...季度的一份产品运作报告中表示，印花税减免政策能够将中性策略的年化收益预期直接提升2个点左右。印花税减免政策在一定程度上降低了量化策略的交易成本。2023年8月27日，财政部、税务总局发布关于减半征收证券交易印花...……更多
2023-11-29 11:24:00存续,吃香,策略,日报,产品,公司
...后是主动量化策略，占比23%；再次之是商品期货CTA和股票中性策略。由此可以看出，多空策略在量化基金产品线中的“边缘”地位。02流动性限制是主营
导致上述情况，与相关策略在实际操作中遇到的交易便利性和流动性限制...……更多
2024-07-14 23:45:00大厂,产品,产品,策略,投资,机构
...制解除的时间刚刚好这里稍微科普一下吧，DMA策略也是跟中性策略产品一样，做K股指，然后买入股票，只要股票能跑赢指数就赚了阿尔法，只是这里面加了杠杆，大家可以理解为加了杠杆的中性策略产品。
去年小票股涨的很好...……更多
2024-02-10 21:11:00牛市,国家队,国家,一格,股票,小票
...格15,800元/吨。同时，广期资本按照事先锁定的基差，在期货市场上卖出工业硅期货主力合约Si2308进行套保，对冲工业硅现货价格下跌的风险。期间，工业硅现货价格屡创新低，一度跌破成本，导致许多硅厂只能选择停机检修，...……更多
2024-03-14 17:53:00上下,资本,链接,产业,工业,企业
...品数量为121只，占到备案量化产品总量的46.72%。股票市场中性和量化CTA产品备案数量分别为86只和52只，占比依次为33.20%和20.08%。从三级策略来看，指数增强产品中主要以空气指增产品为主，4月备案空气指增产品50只，占到备案...……更多
2024-05-08 15:20:00产品,新高,主力,策略,股票,产品
...衍生品工具优化换月价差，是我们需要解决的问题。中信期货风险管理子公司中信中证资本管理有限公司（简称“中信中证资本”）设计新的期权结构，帮助我们降低了移仓换月产生的摩擦成本，化解了套保难题。”近日，浙江...……更多
2023-11-21 15:48:00中信,服务,期权,用场,资本,中小
...翻倍，最新规模突破43.6亿元。2023年12月21日，上证50股指期货IH各月合约普遍升水，近月合约升水明显。据专业人士解读，股指期货的全面升水或是市场看多情绪的先兆。自今年9月底以来，代表沪市龙头的上证50指数呈现出震荡...……更多
2023-12-22 11:30:00规模,资金,升水,连云,费率,合约
...成立于2018年5月，公司产品线包括中证500指增、股票市场中性等。因诺投资策略包括套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等，公司相信金融市场（包括股票、期货、期权、债券、外汇等）受基本面、技术面、心理面等诸多综...……更多
2024-02-06 23:53:00地区,投资,规模,收益,地区,公司
...现货影响可能同步上涨但基差不会有太大变化。■ 策略中性■ 风险无鸡蛋(3275, -41.00, -1.24%)观点■ 市场分析期货方面，昨日收盘鸡蛋2403合约3238元/500千克，较前日下跌50元，跌幅1.52%。现货方面，辽宁地区鸡蛋现货价格3.85元/斤...……更多
2024-02-05 01:31:00华泰,期价,生猪,现价,期货,现货
...些策略整体表现相对较好？谁家的产品在“逆势前行”？中性策略持续赚钱！百亿私募收益均值领先各规模私募排排网资料显示，截至2023年1月末，在私募排排网有半年及以上业绩展示的股票策略私募产品中，已有超过1.4万只产...……更多
2024-02-06 21:05:00业绩,策略,股票,策略,产品,收益
...影响，该策略基本封杀。但对量化波段股票相对强弱市场中性套利策略影响不是很大。“暂停融券出借业务后，市场券源数量供给将大幅减少，因为量化私募需要融券做空弱势股票对强势股票的多头敞口进行风险对冲，在数量上...……更多
2024-02-04 15:52:00期货,监管,指数,交易,策略,影响
...由于定增参与和融券卖出同时完成，后续仅持有一个市场中性头寸，即定增多头和券源空头，该套利头寸此前以“风险低，波动性小”著称。“全面暂停限售股出借会造成某些单一股票标的券源数量快速下降，而大宗、定增套利...……更多
2024-02-02 00:11:00效率,策略,影响,策略,影响,头寸
...，每天盘中会用买卖标的正股的方式，去保持近似delta的中性，即方向上没有风险敞口。
券商发行雪球是在方向中性的基础上，做多波动率的【4】。如果敲出，券商的对冲头寸会盈利，往往在兑付完票息后，还能有剩余盈利，...……更多
2024-01-29 17:25:00击球,余力,雪球,期权,波动,收益
...较为稳定，A股市场的风险对冲成本较低，就2023年来看，中性策略成为了量化私募提升业绩的一大关键指标。上述头部量化私募管理人向记者表示：“由于基本对冲了市场的贝塔因素，所以我们正在努力做出更好的阿尔法。”他...……更多
2024-01-19 00:41:00势头,格局,收益,收益率,主观,业绩
...票。今年以来，固有业务继续在非标信托贷款、权益量化中性策略、ABS、公募REITs等类别资产进行探索，逐步提升投研能力，丰富投资方向，未来会结合公司风险偏好的变化，推进相关资产的投资。年内仅中粮信托一家获得监管...……更多
2024-08-08 20:23:00信托,期货,资格,业务,公司,信托
...偏弱，因此预计短期内豆粕价格仍将震荡运行。■ 策略中性■ 风险无玉米(2392, -10.00, -0.42%)观点■ 市场分析期货方面，昨日收盘玉米2405合约2373元/吨，较前日下跌3元/吨，跌幅0.13%；玉米淀粉(2902, -6.00, -0.21%)2403合约2875元/……更多
2024-02-05 01:31:00华泰,美豆,豆粕,震荡,饲料,期货
...的小微盘股出现连续暴跌，而靠小微盘股获利颇丰的量化中性策略、DMA（加杠杆中性）产品也遭遇市场暴击。数据显示，截至2月8日，灵均旗下某中型策略产品今年以来回撤近15%，旗下中证500指数增强产品今年以来回撤达18.26%，...……更多
2024-02-22 14:46:00交易,投资,监管,市场,交易所,模型
...公司股票量化产品线包括500指增、1000指增、空气指增和中性产品。接下来，公司还将陆续推出股票多空策略和高换手的强势股策略。据介绍，公司股票策略团队目前共16人，均为毕业于海内外一流名校的硕士及以上学历者。团队...……更多
2024-02-06 23:42:00业绩,一家,基金,股票,策略,公司
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