沪深交易所对量化出手：重点监控这些事项

中新经纬9月1日电 1日晚，上海、深圳交易所分别发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，两通知均自2023年10月9日起实施。

通知所称的程序化交易，是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令参与股票交易的行为，包括按照设定的策略自动选择特定的股票和时机进行交易的量化交易，或者按照设定的算法自动执行交易指令的算法交易以及其他符合程序化交易特征的行为。

沪深交易所均表示，对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控，对下列事项予以重点监控：

(一)本所业务规则规定的可能影响证券交易价格、证券交易量或者交易所系统安全的异常交易行为；

(二)最高申报速率达到每秒300笔以上，或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为；

(三)多只证券交易价格或者交易量明显异常，期间程序化交易大量参与的；

(四)本所认为需要重点监控的其他事项。

程序化交易投资者最高申报速率达到每秒300笔以上或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的，沪深交易所称，可以视情况采取调整异常交易认定标准、增加程序化交易报告内容等措施。

沪深交易所明确，会员客户首次开展股票程序化交易前，应当向接受其交易委托的会员报告，在会员对其提交的信息进行充分核查并确认无误后，方可进行程序化交易。会员收到客户程序化交易信息报告后应当及时确认并在五个交易日内向交易所报告，交易所接收后予以确认。通知施行前已经开展股票程序化交易的投资者，应当在施行后六十个交易日内进行报告，其中会员客户向会员报告后，由会员向交易所报告，会员及使用交易单元的其他机构直接向交易所报告。

今日稍早，证监会网站发文称，我国股票市场正式建立起程序化交易报告制度和相应的监管安排。

证监会指出，近年来，A股市场程序化交易规模持续上升，逐步成为国内证券市场投资者重要交易方式之一。从境内外经验看，程序化交易在提升交易效率、增强市场流动性等方面具有一定积极作用，但在特定市场环境下存在加大市场波动的风险，有必要因势利导促进其规范发展。

证监会强调，程序化交易报告制度和监管安排的发布，有助于摸清程序化交易底数，明确市场对程序化交易监管的预期，提升市场透明度和交易监管的精准度，对于传导合规交易理念，引导程序化交易规范发展具有重要意义，也将进一步促进证券市场稳定健康发展。(中新经纬APP)

来源：中新经纬

编辑：付健青

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