指数编制规则调整后，上证180ETF迎大扩容

8家公募集体申报上证180指数产品。

11月21日，证监会网站显示，南方基金、天弘基金、鹏华基金、华泰柏瑞基金、平安基金、兴业基金申报了“上证180交易型开放式指数证券投资基金”（下称“上证180ETF”），证监会方面已接收材料。此前，易方达基金、银华基金申报的上证180ETF材料也于11月被证监会接收。

据了解，为更好反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现，上海证券交易所与中证指数公司日前宣布对上证180指数编制方案进行修订，并将于2024年12月16日正式实施。

业内人士表示，此次调整旨在通过一系列科学合理的措施，进一步提升该指数的代表性、均衡性和可投资性，更好地适应市场环境。

公开资料显示，上证180指数发布于2002年7月，是我国资本市场和上证指数体系中的重要标杆指数之一，由沪市规模大、流动性好的180只证券组成，定位于反映沪市大盘蓝筹公司的整体表现，是最能反映沪市全貌的成分指数。

据介绍，此次修订内容，一是采用流动性筛选与市值排序相结合的选样方法，进一步提高样本市值覆盖度，增强指数表征性；二是设置个股、前五大样本权重上限，新增行业均衡规则，使得样本一级行业合计权重分布与样本空间相应行业自由流通市值合计占比保持一致，进一步提升指数对宏观产业结构变革、沪市公司行业分布的代表性；三是引入ESG可持续投资理念，剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券，降低样本发生重大负面风险事件概率。

当前已有5只基于上证180指数的基金产品问世，分别为华安上证180ETF、交银上证180公司治理ETF、华宝上证180价值ETF、国泰上证180金融ETF、工银瑞信中证180ESGETF。据Wind数据统计，截至11月20日，上述5只ETF合计规模已达257.91亿元。

其中规模最大的为华安上证180ETF，截至11月20日，该基金规模已达209.15亿元。华安上证180ETF于2006年4月13日成立，也是上海证券交易所上市的第2只ETF，年化回报为8.25%。

另据华安上证180ETF的2024年中期报告，该基金的第一大持有人为中央汇金投资有限责任公司，持有份额为52.32亿份，占上市总份额比例高达90%。

华安基金表示，上证180指数编制方案的优化是基于市场发展和投资需求的一次重要优化调整，更能体现其“一键配置沪市核心资产”标签。优化后的指数在保持上证180指数大盘蓝筹特点的同时，进一步提升了对于上海市场的覆盖度和代表性，代表了我国经济新质生产力的发展方向。在未来，这一优化有望吸引更多国内外投资者的关注，推动资本市场健康有序发展。