12月29日前完成！上交所提醒机构落实股票程序化交易报告工作

监管进一步落实股票程序化交易报告工作进展。

12月20日，澎湃新闻记者获悉，12月19日上海证券交易所（下称“上交所”）向各会员单位下发《关于进一步做好股票程序化交易报告工作有关事项的提示函》（下称“《提示函》”）称，根据上交所《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》（下称“《通知》”），2023年10月9日前已开展股票程序化交易的投资者，应当在《通知》正式施行后六十个交易日内，即12月29日前完成向上交所的报告工作。

《提示函》表示，提醒各会员务必在12月29日前，抓紧完成自身和客户的报告工作，特别提醒核实满足《上海证券交易所程序化交易投资者信息报告表》填报说明第1条第（1）项，即下单自动化程度高，证券代码、买卖方向、委托数量、委托 价格等指令的核心要素以及指令的下达时间均由计算机自动决定的程序化交易投资者是否已按要求完成报告。

“对于12月29日后仍未按《通知》规定履行程序化交易报告管理职责的，将根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所会员管理规则》、《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等规定，采取相应的监管措施或者纪律处分。”《提示函》称。

9月1日，证监会表示，为落实《证券法》有关规定，推动程序化交易规范发展，证监会指导上海、深圳、北京证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》、《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。

具体而言，《通知》主要明确了沪市程序化交易报告的七大具体要求。

一是明确报告主体。明确程序化交易的定义，相应确定报告主体范围，包括会员客户，从事自营、做市交易或者资产管理等业务的会员，基金管理公司、保险机构等其他使用交易所交易单元进行交易的投资者，以及上交所认定的其他程序化交易投资者。

二是明确报告方式和时限要求。会员客户应当向接受其交易委托的会员报告，会员收到客户报告信息后应当及时确认，并在5个交易日内向上交所报告。会员及使用交易单元的其他机构首次开展股票程序化交易前应当向上交所报告。

三是规定报告信息。包括账户基本信息、账户资金信息、交易信息、交易软件信息等。

四是强化高频交易管理。明确最高申报速率或者单日最高申报笔数达到一定标准的投资者，应当额外报告程序化交易系统服务器所在地、系统测试报告、发生故障时的应急方案等内容。同时，对于部分机构投资者为减少大额订单对市场冲击或保障不同投资组合交易公平性采用的拆单算法，作了差异化安排。

五是明确会员职责。会员应建立程序化交易报告内部管理制度和流程，与客户签订相关补充协议，约定双方涉及程序化交易事项的权利义务。要求会员对客户报告的信息进行充分核查，加强程序化交易监测监控，切实做好股票程序化交易报告相关工作。

六是明确监管要求。明确上交所将定期开展数据筛查及报告信息比对，对报告的信息不完备、与交易行为不一致或者存在其他未按规定报告情形的投资者进行督促提醒，并视情况采取自律管理措施。对未履行报告义务即开展程序化交易、报告信息不符合《报告通知》要求、会员未按规定履行报告管理职责等情形，依据自律规则采取监管措施或纪律处分。

七是明确报告制度的适用范围。要求在沪市基金、存托凭证市场上开展程序化交易的投资者，参照履行报告义务。

上交所彼时称，近年来，沪市股票程序化交易逐渐活跃，交易规模持续上升，市场影响不断增强。此次，上交所深入总结可转债程序化交易管理实践经验，在对A股市场进行充分研究的基础上，认真听取各方意见、建议，借鉴海外成熟市场程序化交易管理的一些有益做法，以建立信息报告制度为抓手，建立股票市场程序化交易报告制度和相应的监管安排，进一步摸清程序化交易底数，明确市场对程序化交易监管的预期。