上期所：客户出现异常交易行为，交易所可强行平仓

中新经纬7月19日电 上海期货交易所网站19日消息，《上海期货交易所异常交易行为管理办法(修订版)》(简称“《办法》”)已经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布，自2024年10月25日实施。

《办法》提到，期货公司会员应当切实履行对客户交易行为的管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿或者支持客户进行异常交易。客户应当接受期货公司会员对其交易行为的合法合规性管理。

《办法》提到七种异常交易行为：(一)以自己为交易对象，多次进行自买自卖的行为(自成交)；(二)一组实际控制关系账户内的客户之间多次进行相互为对手方的交易；(三)日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为(频繁报撤单)；(四)日内出现多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为(大额报撤单)；(五)单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的；(六)采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为；(七)中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。

《办法》提到，客户或者一组实际控制关系账户合并计算后出现以下情形之一的，即达到交易所自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为处理标准： (一)单个交易日在某一合约上的自成交次数达到5次及以上的；(二)单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上的；(三)单个交易日在某一合约上的大额撤单(单笔撤单的撤单量达到300手及以上)次数达到50次及以上的。

《办法》还提到，客户或者一组实际控制关系账户合并计算后，在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的，构成异常交易行为；一组实际控制关系账户内的客户之间发生成交的，构成异常交易行为；客户或者一组实际控制关系账户合并计算后，单个交易日在两个及以上期货合约或者两个及以上期权合约因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所异常交易行为处理标准的，同一种异常交易行为按照发生一次异常交易行为认定。

异常交易行为处理方面，《办法》表示，客户出现异常交易行为之一，交易所可以采取下列措施：(一)要求报告情况；(二)列入交易所重点关注名单；(三)向会员通报；(四)约见谈话；(五)限期平仓；(六)限制开仓；(七)强行平仓；(八)根据交易所业务规则可以采取的其他措施。

《办法》称，异常交易行为导致市场风险明显增大时，交易所可以采取下列措施：(一)调整交易手续费；(二)对特定客户、部分或者全部会员收取申报费等费用；(三)对部分或者全部会员单边或者双边、同比例或者不同比例提高交易保证金；(四)对不同的上市品种、合约，对特定客户、部分或者全部会员，制定日内开仓交易量；(五)根据证监会规定及交易所业务规则可以采取的其他措施。

监督责任方面，《办法》提到，期货公司会员应当密切关注客户的交易行为，防范客户在交易中可能出现的异常交易行为，引导客户理性、合规参与期货交易。期货公司会员发现客户在期货交易过程中出现相关异常交易行为的，应当予以提醒、劝阻和制止，并及时向交易所书面报告。(中新经纬APP)

来源：中新经纬

编辑：陈俊明

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